出版社内容情報
確定利付債券のポートフォリオ分析の戦略を含めた基本知識を、初心者・分析家・運用家すべてに役立つように解説。最新の高度な運用技法を提供する債券運用の基本的ガイドブック。
目次
確定利付証券とポートフォリオの特性
ポートフォリオの制約
アセット・アロケーションの策定
パッシブ戦略とインデクシング
イミュナイゼーションとキャッシュ・フロー・マッチング戦略
アクティブ戦略とオプティマイゼーション
先物とオプション契約
インシュランスのダイナミック・アセット・アロケーションへの応用
付録（数学的計画法；アセット・アロケーション・モデルのための損失分析リスク；アセット・アロケーション・モデルの複数シナリオへの応用；ターム・ストラクチャー分析；リスク・イミュナイゼーション計測の導き方）
