内容説明
本書は金融工学の基本的手法であるマルチンゲールアプローチの原理を初等的レベルから解説する。
目次
１ はじめに（裁定取引とデリバティブ；現在価値法と裁定取引）
２ １期間モデル（裁定取引と線形計画法；ファイナンスの基本定理 ほか）
３ 多期間モデル（確率過程と情報；ファイナンスの基本定理 ほか）
４ ブラック―ショールズモデル（ブラウン運動と伊藤積分；ブラック―ショールズのオプション式 ほか）
著者等紹介
浦谷規［ウラタニタダシ］
１９４９年兵庫県に生まれる。１９７９年東京工業大学大学院理工学研究科博士課程単位取得中退。法政大学工学部経営工学科教授。工学博士（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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